ファイナンス
非系統的リスク
Unsystematic Risk
概要
個別企業に固有のリスクで、分散投資により除去可能なリスク。
詳細解説
非系統的リスク（アンシステマティックリスク・固有リスク）とは、個別企業の経営判断・製品の不具合・訴訟リスクなど、特定の企業や業界に固有のリスクをいう。
十分な分散投資を行うことで非系統的リスクはほぼゼロに近づけることができる。一般に20〜30銘柄以上の分散投資で大部分の非系統的リスクが除去されるとされる。
事例・具体例
ある食品メーカーで食品事故が発生した場合、その企業の株価は下落するが市場全体には大きな影響がない。これは非系統的リスクに該当する。